par Barigozzi, Matteo;Hallin, Marc
Référence Applied statistics, 66, 3, page (581-605)
Publication Publié, 2017-04
Référence Applied statistics, 66, 3, page (581-605)
Publication Publié, 2017-04
Article révisé par les pairs
Titre: |
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Auteur: | Barigozzi, Matteo; Hallin, Marc |
Informations sur la publication: | Applied statistics, 66, 3, page (581-605) |
Statut de publication: | Publié, 2017-04 |
Sujet CREF: | Méthodes mathématiques et quantitatives |
Probabilités | |
Statistique mathématique | |
Mots-clés: | Dynamic factor models |
Sparse vector auto-regression models | |
Standard & Poor's 100 index | |
Systemic risk | |
Volatility | |
Note générale: | SCOPUS: ar.j |
Langue: | Anglais |
Identificateurs: | urn:issn:0035-9254 |
info:doi/10.1111/rssc.12177 | |
info:scp/84987847612 |