par Barigozzi, Matteo;Hallin, Marc 
Référence Applied statistics, 66, 3, page (581-605)
Publication Publié, 2017-04
Référence Applied statistics, 66, 3, page (581-605)
Publication Publié, 2017-04
Article révisé par les pairs
| Titre: |
|
| Auteur: | Barigozzi, Matteo; Hallin, Marc |
| Informations sur la publication: | Applied statistics, 66, 3, page (581-605) |
| Statut de publication: | Publié, 2017-04 |
| Sujet CREF: | Méthodes mathématiques et quantitatives |
| Probabilités | |
| Statistique mathématique | |
| Mots-clés: | Dynamic factor models |
| Sparse vector auto-regression models | |
| Standard & Poor's 100 index | |
| Systemic risk | |
| Volatility | |
| Note générale: | SCOPUS: ar.j |
| Langue: | Anglais |
| Identificateurs: | urn:issn:0035-9254 |
| info:doi/10.1111/rssc.12177 | |
| info:scp/84987847612 |
