par Barigozzi, Matteo;Hallin, Marc
Référence Applied statistics, 66, 3, page (581-605)
Publication Publié, 2017-04
Article révisé par les pairs
Titre:
  • A network analysis of the volatility of high dimensional financial series
Auteur:Barigozzi, Matteo; Hallin, Marc
Informations sur la publication:Applied statistics, 66, 3, page (581-605)
Statut de publication:Publié, 2017-04
Sujet CREF:Méthodes mathématiques et quantitatives
Probabilités
Statistique mathématique
Mots-clés:Dynamic factor models
Sparse vector auto-regression models
Standard & Poor's 100 index
Systemic risk
Volatility
Note générale:SCOPUS: ar.j
Langue:Anglais
Identificateurs:urn:issn:0035-9254
info:doi/10.1111/rssc.12177
info:scp/84987847612