par Hallin, Marc 
;Puri, Madan Lal
Référence Canadian journal of statistics, 23, 1, page (55-65)
Publication Publié, 1995
;Puri, Madan LalRéférence Canadian journal of statistics, 23, 1, page (55-65)
Publication Publié, 1995
Article révisé par les pairs
| Résumé : | Rank‐based cross‐covariance matrices, extending to the case of multivariate observed series the (univariate) rank autocorrelation coefficients introduced by Wald and Wolfowitz (1943), are considered. A permutational central limit theorem is established for the joint distribution of such matrices, under the null hypothesis of (multivariate) randomness as well as under contiguous alternatives of (multivariate) ARMA dependence. A rank‐based, permutationaily distribution‐free test of the portmanteau type is derived, and its asymptotic local power is investigated. Finally, a modified rank‐based version of Tiao and Box's model specification procedure is proposed, which is likely to be more reliable under non‐Gaussian conditions, and more robust against gross errors. RÉSUMÉ Des matrices de covariances croisées fondées sur les rangs, généralisant au cas des séries multivariées les coefficients d'autocorrélation de rangs introduits par Wald et Wolfowitz (1943) sont considérées. Un théorème central‐limite permutationnel est établi pour ces matrices, sous Phypothèse que la sérle sous‐jacente constitue la réalisation d'un bruit blanc multivarié, ainsi que sous des contre‐hypothèses contiguës de dépendance ARMA. Un test de rangs du type portemanteau est également construit, et sa puissance asymptotique locale est explicitement calculée. Enfin, une version fondée sur les rangs de la procédure d'identification de Tiao et Box est proposée. Celle‐ci est plus fiable que la procédure usuelle sous des conditions non gaussiennes, et plus robuste par rapport à la présence de valeurs aberrantes. Copyright © 1995 Statistical Society of Canada |
