par Barigozzi, Matteo;Hallin, Marc
Référence Econometrics journal, 19, 1, page (C33-C60)
Publication Publié, 2016-02
Article révisé par les pairs
Titre:
  • Generalized dynamic factor models and volatilities: Recovering the market volatility shocks
Auteur:Barigozzi, Matteo; Hallin, Marc
Informations sur la publication:Econometrics journal, 19, 1, page (C33-C60)
Statut de publication:Publié, 2016-02
Sujet CREF:Econométrie et méthodes statistiques : théorie et applications
Mots-clés:Block structure
Dynamic factor models
Volatility
Note générale:SCOPUS: ar.j
Langue:Anglais
Identificateurs:urn:issn:1368-4221
info:doi/10.1111/ectj.12047
info:scp/84949009169