Generalized dynamic factor models and volatilities: Recovering the market volatility shocks

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Référence Econometrics journal, 19, 1, page (C33-C60)
Publication Publié, 2016-02

Article révisé par les pairs

Titre:	Generalized dynamic factor models and volatilities: Recovering the market volatility shocks
Auteur:	Barigozzi, Matteo; Hallin, Marc
Informations sur la publication:	Econometrics journal, 19, 1, page (C33-C60)
Statut de publication:	Publié, 2016-02
Sujet CREF:	Econométrie et méthodes statistiques : théorie et applications
Mots-clés:	Block structure
	Dynamic factor models
	Volatility
Note générale:	SCOPUS: ar.j
Langue:	Anglais
Identificateurs:	urn:issn:1368-4221
	info:doi/10.1111/ectj.12047
	info:scp/84949009169

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