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Semiparametric error-correction models for cointegration with trends: Pseudo-Gaussian and optimal rank-based tests of the cointegration rank

par Hallin, Marc ;van den Akker, Ramon;Werker, Bas
Référence Journal of econometrics, 190, 1, page (46-61)
Publication Publié, 2016-01

Article révisé par les pairs

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