• Citer

Semiparametric error-correction models for cointegration with trends: Pseudo-Gaussian and optimal rank-based tests of the cointegration rank

par Hallin, Marc ;van den Akker, Ramon;Werker, Bas
Référence Journal of econometrics, 190, 1, page (46-61)
Publication Publié, 2016-01

Article révisé par les pairs

• Accès en ligne
• Détails
• Contenu
• Statistiques

Titre:	Semiparametric error-correction models for cointegration with trends: Pseudo-Gaussian and optimal rank-based tests of the cointegration rank
Auteur:	Hallin, Marc; van den Akker, Ramon; Werker, Bas
Informations sur la publication:	Journal of econometrics, 190, 1, page (46-61)
Statut de publication:	Publié, 2016-01
Sujet CREF:	Mathématiques
	Econométrie et méthodes statistiques : théorie et applications
	Philosophie des sciences
Mots-clés:	Cointegration model
	Cointegration rank
	Elliptical densities
	Error-correction model
	Lagrange multiplier test
	Local asymptotic Brownian functional
	Local asymptotic mixed normality
	Local asymptotic normality
	Multivariate ranks
	Quasi-likelihood procedures
	Rank tests
	Semiparametric efficiency
Note générale:	SCOPUS: ar.j
Langue:	Anglais
Identificateurs:	urn:issn:0304-4076
	info:doi/10.1016/j.jeconom.2015.08.003
	info:pii/S0304407615002237
	info:scp/84947996097