• Citer

Optimal testing for semiparametric autoregressive models: from Gaussian Lagrange multipliers to regression rank scores and adaptive tests

par Hallin, Marc ;Werker, Bas
Editeur scientifique Ghosh, Subir
Référence Asymptotics, nonparametrics, and time series, M. Dekker, New York, page (295-358)
Publication Publié, 1998

Partie d'ouvrage collectif

• Détails

Titre:	Optimal testing for semiparametric autoregressive models: from Gaussian Lagrange multipliers to regression rank scores and adaptive tests
Auteur:	Hallin, Marc; Werker, Bas
Editeur scientifique:	Ghosh, Subir
Informations sur la publication:	Asymptotics, nonparametrics, and time series, M. Dekker, New York, page (295-358)
Statut de publication:	Publié, 1998
Sujet CREF:	Economie
Langue:	Anglais
Identificateurs:	urn:isbn:0824700511
	RePEc:ulb:ulbeco:2013/2219
	mh-0120