Networks, Dynamic Factors, and the Volatility Analysis of High-Dimensional Financial Series

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Publication Publié, 2015-10

Travail de recherche/Working paper

Titre:	Networks, Dynamic Factors, and the Volatility Analysis of High-Dimensional Financial Series
Auteur:	Barigozzi, Matteo; Hallin, Marc
Statut de publication:	Publié, 2015-10
series:	ECARES Working Papers, ECARES 2015-34
Sujet CREF:	Economie
Volumes/pages:	34 p.
Mots-clés:	Time Series
	Dynamic Factor Models
	Network Analysis
	Volatility
	Systemic Risk
Langue:	Anglais
Identificateurs:	RePEc:eca:wpaper:2013/218748

The Dynamic, the Static, and the Weak Factor Models and the Analysis of High-Dimensional Time Series
par Barigozzi, Matteo , Hallin, Marc
Publication 2024-08
Dynamic Factor Models: a Genealogy
par Barigozzi, Matteo , Hallin, Marc
Publication 2023-10
The industrialization of upstream and downstream sectors of agriculture in Europe since 1500
par Roudart, Laurence , Borras, Jun , Federici, Silvia , Gerber, Julien-François , Grubacic, Andrej , Ody, Morgan
Publication PM Press, 2026-01-01
Immigrant Over-education Across Two Generations: The Role of Gender and Part-time Work
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Publication 2025-12-01
The Impact of Job Search Monitoring on Incapacity: An Empirical Evaluation
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Publication 2028-06-19

Référencement	Visibilité	Pérennité	Facilité
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