par Mathias, Charles
Président du jury Gassner, Marjorie
Promoteur Croux, Christophe ;Veredas, David
Publication Non publié, 2012-09-10
Président du jury Gassner, Marjorie
Promoteur Croux, Christophe ;Veredas, David
Publication Non publié, 2012-09-10
Thèse de doctorat
Titre: |
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Auteur: | Mathias, Charles |
Président du jury: | Gassner, Marjorie |
Promoteur: | Croux, Christophe; Veredas, David |
Membre du jury: | Frömmel, Michael; Boudt, Kris; Dhaene, Geert; Pirotte, Hugues |
Informations sur la publication: | Université libre de Bruxelles, Faculté Solvay Brussels School of Economics and Management, Bruxelles |
Date de défense: | 2012-09-10 |
Sujet CREF: | Economie |
Volumes/pages: | 1 v. (xvi, 119 p.) |
Mots-clés: | Capital market -- Econometric models |
Liquidity (Economics) | |
Euro-bond market | |
Marché financier -- Modèles économétriques | |
Liquidité (Economie politique) | |
Euro-obligations, Marché des | |
asset pricing | |
contagion | |
correlations | |
liquidity | |
financial econometrics | |
factor models | |
comovement | |
Intitulé du diplôme: | Doctorat en Sciences économiques et de gestion |
Langue: | Français |
Anneé académique: | 2011-2012 |
Identificateurs: | RePEc:ulb:ulbeco:2013/209657 |
bictel.ulb.ac.be:ULBetd-08312012-164803 | |
ulbcat.ulb.ac.be:964002 |