Thèse de doctorat
Titre:
  • Essays in comovement of financial markets
Auteur:Mathias, Charles
Président du jury:Gassner, Marjorie
Promoteur:Croux, Christophe; Veredas, David
Membre du jury:Frömmel, Michael; Boudt, Kris; Dhaene, Geert; Pirotte, Hugues
Informations sur la publication:Université libre de Bruxelles, Faculté Solvay Brussels School of Economics and Management, Bruxelles
Date de défense:2012-09-10
Sujet CREF:Economie
Volumes/pages:1 v. (xvi, 119 p.)
Mots-clés:Capital market -- Econometric models
Liquidity (Economics)
Euro-bond market
Marché financier -- Modèles économétriques
Liquidité (Economie politique)
Euro-obligations, Marché des
asset pricing
contagion
correlations
liquidity
financial econometrics
factor models
comovement
Intitulé du diplôme:Doctorat en Sciences économiques et de gestion
Langue:Français
Anneé académique:2011-2012
Identificateurs:RePEc:ulb:ulbeco:2013/209657
bictel.ulb.ac.be:ULBetd-08312012-164803
ulbcat.ulb.ac.be:964002