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Contribution to the estimation of VARMA models with time-dependent coefficients

par Alj, Abdelkamel
Président du jury Paindaveine, Davy
Promoteur Hörmann, Siegfried ;Melard, Guy
Publication Non publié, 2012-09-07

Thèse de doctorat

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Titre:	Contribution to the estimation of VARMA models with time-dependent coefficients
Autre titre:	Contribution à l'estimation des modèles VARMA à coefficients dépendant du temps.:
Auteur:	Alj, Abdelkamel
Président du jury:	Paindaveine, Davy
Promoteur:	Hörmann, Siegfried; Melard, Guy
Membre du jury:	Van Bellegem, Sébastien; Vermandele, Catherine; Dehon, Catherine
Informations sur la publication:	Université libre de Bruxelles, Faculté des Sciences – Mathématiques, Bruxelles
Date de défense:	2012-09-07
Sujet CREF:	Mathématiques
	Sciences exactes et naturelles
Volumes/pages:	1 v. (v, 257 p.)
Mots-clés:	Mathematical statistics
	Martingales (Mathematics)
	Time-series analysis
	Statistique mathématique
	Martingales (Mathématiques)
	Série chronologique
	Cholesky decomposition.
	Time dependent models
	Vector autoregressive moving average
	Exact likelihood function
Intitulé du diplôme:	Doctorat en Sciences
Langue:	Français
Anneé académique:	2011-2012
Identificateurs:	bictel.ulb.ac.be:ULBetd-09132012-170609
	ulbcat.ulb.ac.be:964039