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Essays on pricing derivatives by taking into account volatility and interest rates risks

par Rayée, Grégory
Président du jury Hörmann, Siegfried
Promoteur Deelstra, Griselda ;Vanduffel, Steven
Publication Non publié, 2012-09-13

Thèse de doctorat

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Titre:	Essays on pricing derivatives by taking into account volatility and interest rates risks
Auteur:	Rayée, Grégory
Président du jury:	Hörmann, Siegfried
Promoteur:	Deelstra, Griselda; Vanduffel, Steven
Membre du jury:	Van Goethem, Paul; Devolder, Pierre; Schoutens, Wim
Informations sur la publication:	Université libre de Bruxelles, Faculté des Sciences – Mathématiques, Bruxelles
Date de défense:	2012-09-13
Sujet CREF:	Mathématiques
	Sciences exactes et naturelles
Volumes/pages:	1 v. (177 p.)
Mots-clés:	Mathematical statistics
	Investments -- Mathematical models
	Interest rates -- Mathematical models
	Statistique mathématique
	Investissements -- Modèles mathématiques
	Taux d'intérêt -- Modèles mathématiques
	stochastic interest rates
	stochastic volatility
	local volatility
	Pricing Derivatives
Intitulé du diplôme:	Doctorat en Sciences
Langue:	Français
Anneé académique:	2011-2012
Identificateurs:	bictel.ulb.ac.be:ULBetd-08062012-173858
	ulbcat.ulb.ac.be:964046