par Grun-Rehomme, Michel;VASYECHKO, OLGA
Référence Brussels economic review, 56, 2, page (163-174), 2
Publication Publié, 2013
Référence Brussels economic review, 56, 2, page (163-174), 2
Publication Publié, 2013
Article révisé par les pairs
| Résumé : | De nombreuses méthodes, basées sur les filtres, ont été développées pour estimer la composantetendance-cycle d’une série temporelle. Parmi ces outils, les moyennes mobiles demeurenttoujours efficaces. En particulier, la moyenne mobile symétrique d’Henderson est appliquéepour estimer la tendance-cycle dans le programme de désaisonnalisation X11. Mais pour lesobservations les plus récentes, il est nécessaire d’utiliser des filtres asymétriques. Dans cetarticle, une nouvelle méthode de lissage, basée sur le noyau d’Epanechnikov, est utilisée pourtraiter les extrémités d’une série temporelle. Cette méthode est comparée au filtre d’Hendersonsur des données de l’Indice de Production Industrielle. |
| Many filters have been developed to estimate trend-cycle component of time series does.Among these tools, moving averages remain efficient. In particularity, the symmetricHenderson smoother is applied for trend-cycle estimation in software as X11. But for the mostrecently observations, it is necessary to use asymmetric filters. We propose a new smoothingmethod, based on the Epanechnikov kernel, to treat the endpoints. We compare this methodwith the Henderson filter on data. |
