Disentangling systematic and idiosyncratic dynamics in panels of volatility measures

Référence Journal of econometrics, 182, 2, page (364-384)
Publication Publié, 2014

Article révisé par les pairs

Titre:	Disentangling systematic and idiosyncratic dynamics in panels of volatility measures
Auteur:	Barigozzi, Matteo; Brownlees, Christian; Giampiero, Gallo; Veredas, David
Informations sur la publication:	Journal of econometrics, 182, 2, page (364-384)
Statut de publication:	Publié, 2014
Sujet CREF:	Mathématiques
	Econométrie et méthodes statistiques : théorie et applications
	Philosophie des sciences
Mots-clés:	Seminonparametric estimation
	Vector multiplicative error model
	Volatility
Note générale:	SCOPUS: ar.j
Langue:	Anglais
Identificateurs:	urn:issn:0304-4076
	info:doi/10.1016/j.jeconom.2014.05.017
	info:pii/S0304407614001390
	info:scp/84905020370

Référencement	Visibilité	Pérennité	Facilité
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