Generalized Dynamic Factor Models and Volatilities. Recovering the Market Volatility Shocks

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Publication Publié, 2014-11

Travail de recherche/Working paper

Titre:	Generalized Dynamic Factor Models and Volatilities. Recovering the Market Volatility Shocks
Auteur:	Barigozzi, Matteo; Hallin, Marc
Statut de publication:	Publié, 2014-11
series:	ECARES Working Papers, ECARES 2014-52
Sujet CREF:	Economie
Sujet JEL:	Multiple or Simultaneous Equation Models: Time-Series Models
Volumes/pages:	25 p.
Mots-clés:	volatility
	dynamic factor models
	block structure
Langue:	Anglais
Identificateurs:	RePEc:eca:wpaper:2013/177444

Référencement	Visibilité	Pérennité	Facilité
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