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Option valuation and parameter estimation in a non-affine stochastic volatility model

par Deelstra, Griselda ;Ezzine, Ahmed ;Janssen, Jacques
Référence CD-ROM Proceedings of the 8th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, page (25)
Publication Publié, 2004

Publication dans des actes

• Détails

Titre:	Option valuation and parameter estimation in a non-affine stochastic volatility model
Auteur:	Deelstra, Griselda; Ezzine, Ahmed; Janssen, Jacques
Informations sur la publication:	CD-ROM Proceedings of the 8th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, page (25)
Statut de publication:	Publié, 2004
Sujet CREF:	Sciences actuarielles
Langue:	Anglais