• Citer

Option valuation in a non-affine stochastic volatility jump diffusion model

par Deelstra, Griselda ;Ezzine, Ahmed ;Janssen, Jacques
Référence CD-ROM Proceedings of the 20th Conférence Internationale de l'Association Française de Finance (AFFI) and 7th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, page (21)
Publication Publié, 2003

Publication dans des actes

• Détails

Titre:	Option valuation in a non-affine stochastic volatility jump diffusion model
Auteur:	Deelstra, Griselda; Ezzine, Ahmed; Janssen, Jacques
Informations sur la publication:	CD-ROM Proceedings of the 20th Conférence Internationale de l'Association Française de Finance (AFFI) and 7th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, page (21)
Statut de publication:	Publié, 2003
Sujet CREF:	Sciences actuarielles
Langue:	Anglais