Yield Option Pricing in the Generalized Cox-Ingersoll-Ross Model

Recherche avancée | Historique de recherche Mon DI-fusion | À propos de DI-fusion | Contact |

Référence Proceedings of "Insurance: Mathematics and Economics 99" (London), Vol. 4, page (14)
Publication Publié, 1999

Publication dans des actes

Titre:	Yield Option Pricing in the Generalized Cox-Ingersoll-Ross Model
Auteur:	Deelstra, Griselda
Informations sur la publication:	Proceedings of "Insurance: Mathematics and Economics 99" (London), Vol. 4, page (14)
Statut de publication:	Publié, 1999
Sujet CREF:	Sciences actuarielles
Langue:	Anglais

Hybrid life insurance valuation based on a new standard deviation premium principle in a stochastic interest rate framework
par Belhouari, Oussama , Deelstra, Griselda , Devolder, Pierre
Publication 2024-09-13
Impact of correlation between interest rates and mortality rates on the valuation of various life insurance products
par Deelstra, Griselda , Devolder, Pierre , Roelants Du Vivier, Benjamin
Publication 2024-09-09
Actuarial Pension Funding Theory
par Devolder, Pierre , de Valeriola, Sébastien
Publication Springer Cham, 2025-09-06
Consistent asset modelling with random coefficients and switches between regimes
par Wolf, Felix Lukas , Deelstra, Griselda , Grzelak, Lech
Publication 2024-04-01
A multi-curve HJM factor model for pricing and risk management
par Bienek, Tobias , Deelstra, Griselda , Lichtenstern, Andreas , Zagst, Rudi
Publication 2023-11-01

Référencement	Visibilité	Pérennité	Facilité
Les publications encodées constituent la bibliographie académique de l'Université.	Les documents déposés sont indexés par les moteurs de recherche (Google Scholar,…).	Les documents déposés en open-access sont archivés au sein du réseau de préservation SAFE-PLN (www.safepln.org).	Les listes de publications sont compatibles avec le CV-ULB, le FNRS et accessibles sur le web.