• Citer

Yield Option Pricing in the Generalized Cox-Ingersoll-Ross Model

par Deelstra, Griselda
Référence Proceedings of "Insurance: Mathematics and Economics 99" (London), Vol. 4, page (14)
Publication Publié, 1999

Publication dans des actes

• Détails

Titre:	Yield Option Pricing in the Generalized Cox-Ingersoll-Ross Model
Auteur:	Deelstra, Griselda
Informations sur la publication:	Proceedings of "Insurance: Mathematics and Economics 99" (London), Vol. 4, page (14)
Statut de publication:	Publié, 1999
Sujet CREF:	Sciences actuarielles
Langue:	Anglais