Using model-independent lower bounds to improve pricing of Asian style options in Lévy markets

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;Vanduffel, Steven ;Yao, Jing
Référence ASTIN bulletin, 44, 2, page (237-276)
Publication Publié, 2014

Article révisé par les pairs

Titre:	Using model-independent lower bounds to improve pricing of Asian style options in Lévy markets
Auteur:	Deelstra, Griselda; Rayée, Grégory; Vanduffel, Steven; Yao, Jing
Informations sur la publication:	ASTIN bulletin, 44, 2, page (237-276)
Statut de publication:	Publié, 2014
Sujet CREF:	Sciences actuarielles
Mots-clés:	Asian-style options
	conditional expectation
	control variates
	stochastic clock
Note générale:	SCOPUS: ar.j
Langue:	Anglais
Identificateurs:	urn:issn:0515-0361
	info:doi/10.1017/asb.2014.6
	info:pii/S0515036114000063
	info:scp/84898544003

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