How they can jump together: Multivariate Lévy Processes and Option pricing

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Référence Belgian Actuarial Bulletin, 9, 1, page (29-42)
Publication Publié, 2010

Article révisé par les pairs

Titre:	How they can jump together: Multivariate Lévy Processes and Option pricing
Auteur:	Deelstra, Griselda; Petkovic, Alexandre
Informations sur la publication:	Belgian Actuarial Bulletin, 9, 1, page (29-42)
Statut de publication:	Publié, 2010
Sujet CREF:	Sciences actuarielles
Langue:	Anglais
Identificateurs:	urn:issn:1784-5742

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