Optimal Consumption and Portfolio Choice for non-affine stochastic volatility jump diffusion model

Deelstra, Griselda; Ezzine, Ahmed

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Optimal Consumption and Portfolio Choice for non-affine stochastic volatility jump diffusion model

par Deelstra, Griselda

;Ezzine, Ahmed

Référence CD-ROM Proceedings of the 21th Conférence Internationale de l'Association Française de Finance (AFFI), page (36)
Publication Publié, 2004

Publication dans des actes

Détails

Titre:	Optimal Consumption and Portfolio Choice for non-affine stochastic volatility jump diffusion model
Auteur:	Deelstra, Griselda; Ezzine, Ahmed
Informations sur la publication:	CD-ROM Proceedings of the 21th Conférence Internationale de l'Association Française de Finance (AFFI), page (36)
Statut de publication:	Publié, 2004
Sujet CREF:	Sciences actuarielles
Langue:	Anglais

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