Titre:
  • Is the Market Portfolio Efficient? A New Test of Mean-Variance Efficiency when All Assets Are Risky
Auteur:Briere, Marie; Drut, Bastien; Mignon, Valérie; Oosterlinck, Kim; Szafarz, Ariane
Informations sur la publication:Finance, 34, 1, page (7-41)
Statut de publication:Publié, 2013
Sujet CREF:Gestion financière
Langue:N/A
Identificateurs:urn:issn:0752-6180