Is the Market Portfolio Efficient? A New Test of Mean-Variance Efficiency when All Assets Are Risky

Recherche avancée | Historique de recherche Mon DI-fusion | À propos de DI-fusion | Contact |

Référence Finance, 34, 1, page (7-41)
Publication Publié, 2013

Article révisé par les pairs

Titre:	Is the Market Portfolio Efficient? A New Test of Mean-Variance Efficiency when All Assets Are Risky
Auteur:	Briere, Marie; Drut, Bastien; Mignon, Valérie; Oosterlinck, Kim; Szafarz, Ariane
Informations sur la publication:	Finance, 34, 1, page (7-41)
Statut de publication:	Publié, 2013
Sujet CREF:	Gestion financière
Langue:	N/A
Identificateurs:	urn:issn:0752-6180

Does Tax Deductibility Increase Retirement Saving? Lessons from a French Natural Experiment
par Briere, Marie , Poterba, James , Szafarz, Ariane
Publication 2024-10-17
Art as an asset class and as a component of a financial portfolio
par Oosterlinck, Kim
Publication Taylor and Francis, 2024-01
Selective Default Expectations
par Accominotti, Olivier , Albers, Thilo Nils Hendrik , Oosterlinck, Kim
Publication 2024-06
How to identify lending bias when the lender's goal is not profit?
par Cozarenco, Anastasia , Szafarz, Ariane
Publication 2024-03-15
Sensitivity to measurement errors of the distance to the efficient frontier
par Briere, Marie , Simar, Léopold , Szafarz, Ariane , Vanhems, Anne
Publication 2023-05-09

Référencement	Visibilité	Pérennité	Facilité
Les publications encodées constituent la bibliographie académique de l'Université.	Les documents déposés sont indexés par les moteurs de recherche (Google Scholar,…).	Les documents déposés en open-access sont archivés au sein du réseau de préservation SAFE-PLN (www.safepln.org).	Les listes de publications sont compatibles avec le CV-ULB, le FNRS et accessibles sur le web.