• Citer

Is the Market Portfolio Efficient? A New Test of Mean-Variance Efficiency when All Assets Are Risky

par Briere, Marie ;Drut, Bastien ;Mignon, Valérie;Oosterlinck, Kim ;Szafarz, Ariane
Référence Finance, 34, 1, page (7-41)
Publication Publié, 2013

Article révisé par les pairs

• Détails

Titre:	Is the Market Portfolio Efficient? A New Test of Mean-Variance Efficiency when All Assets Are Risky
Auteur:	Briere, Marie; Drut, Bastien; Mignon, Valérie; Oosterlinck, Kim; Szafarz, Ariane
Informations sur la publication:	Finance, 34, 1, page (7-41)
Statut de publication:	Publié, 2013
Sujet CREF:	Gestion financière
Langue:	Anglais
Identificateurs:	urn:issn:0752-6180