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Asymptotic properties of quasi-maximum likelihood estimators for ARMA models with time-dependent coefficients

par Azrak, Rajae ;Melard, Guy
Publication Publié, 2004

Travail de recherche/Working paper

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Titre:	Asymptotic properties of quasi-maximum likelihood estimators for ARMA models with time-dependent coefficients
Auteur:	Azrak, Rajae; Melard, Guy
Statut de publication:	Publié, 2004
series:	IAP-statistics technical raport series, TR#0442
Sujet CREF:	Economie
Langue:	Anglais
Identificateurs:	RePEc:ulb:ulbeco:2013/13760
	gme-0049