Pricing Variable Annuity Guarantees in a Local Volatility framework

Recherche avancée | Historique de recherche Mon DI-fusion | À propos de DI-fusion | Contact |

Référence Insurance. Mathematics & economics, 53, 3, page (650–663)
Publication Publié, 2013

Article révisé par les pairs

Titre:	Pricing Variable Annuity Guarantees in a Local Volatility framework
Auteur:	Deelstra, Griselda; Rayée, Grégory
Informations sur la publication:	Insurance. Mathematics & economics, 53, 3, page (650–663)
Statut de publication:	Publié, 2013
Sujet CREF:	Sciences actuarielles
Langue:	Anglais
Identificateurs:	urn:issn:0167-6687

Cheapest-to-deliver collateral: a common factor approach
par Wolf, Felix Lukas , Grzelak, Lech , Deelstra, Griselda
Publication 2022-05-01
Pricing Energy Quanto Options in the Framework of Markov-Modulated Additive Processes
par Benth, Fred Espen , Deelstra, Griselda , Kozpinar, Sinem
Publication 2021-09-14
Does autocalibration improve goodness of lift?
par Ciatto, Nicolas , Verelst, Harrison , Trufin, Julien , Denuit, Michel
Publication 2022-12-17
Bounds on Spearman’s rho when at least one random variable is discrete
par Mesfioui, Mhamed , Trufin, Julien , Zuyderhoff, Pierre
Publication 2022-12-15
Best upper and lower bounds on Spearman’s rho for zero-inflated continuous variables and their application to insurance
par Mesfioui, Mhamed , Trufin, Julien
Publication 2022-12-01

Référencement	Visibilité	Pérennité	Facilité
Les publications encodées constituent la bibliographie académique de l'Université.	Les documents déposés sont indexés par les moteurs de recherche (Google Scholar,…).	Les documents déposés en open-access sont archivés au sein du réseau de préservation SAFE-PLN (www.safepln.org).	Les listes de publications sont compatibles avec le CV-ULB, le FNRS et accessibles sur le web.