• Citer

Static super-replicating strategies for a class of exotic options

par Chen, Xinliang;Deelstra, Griselda ;Dhaene, Jan;Vanmaele, Michèle
Référence Insurance. Mathematics & economics, 42, 3, page (1067-1085)
Publication Publié, 2008

Article révisé par les pairs

• Accès en ligne
• Détails
• Contenu
• Statistiques

Titre:	Static super-replicating strategies for a class of exotic options
Auteur:	Chen, Xinliang; Deelstra, Griselda; Dhaene, Jan; Vanmaele, Michèle
Informations sur la publication:	Insurance. Mathematics & economics, 42, 3, page (1067-1085)
Statut de publication:	Publié, 2008
Sujet CREF:	Sciences actuarielles
Mots-clés:	Comonotonicity
	Exotic options
	Static super-replicating strategies
	Stochastic ordering
Note générale:	SCOPUS: ar.j
Langue:	Anglais
Identificateurs:	urn:issn:0167-6687
	info:doi/10.1016/j.insmatheco.2008.01.002
	info:pii/S0167668708000152
	info:scp/43849098249
	eca-0023