Asymptotic finite-time ruin probabilities for a class of path-dependent heavy-tailed claim amount using Poisson spacings

;Nagaraja, H.N.
Référence Applied stochastic models in business and industry, 27, page (503-518)
Publication Publié, 2011

Article révisé par les pairs

Assessing public pensions using risk measures: pay-as-you-go versus mixed schemes
par Alonso Garcia, Jennifer , Boado-Penas, María del Carmen , Eisenberg, Julia
Publication 2025-06
A hybrid variable annuity contract embedded with living and death benefit riders
par Alonso Garcia, Jennifer , Thirurajah, Samuel , Ziveyi, Jonathan
Publication 2024-12-13
Hybrid life insurance valuation based on a new standard deviation premium principle in a stochastic interest rate framework
par Belhouari, Oussama , Deelstra, Griselda , Devolder, Pierre
Publication 2024-09-13
Impact of correlation between interest rates and mortality rates on the valuation of various life insurance products
par Deelstra, Griselda , Devolder, Pierre , Roelants Du Vivier, Benjamin
Publication 2024-09-09
Intergenerational risk sharing in pay-as-you-go pension schemes
par Morsomme, Hélène , Alonso Garcia, Jennifer , Devolder, Pierre
Publication 2024-11-01

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