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Asymptotic finite-time ruin probabilities for a class of path-dependent heavy-tailed claim amount using Poisson spacings

par Biard, R.;Lefèvre, Claude ;Loisel, Sébastien ;Nagaraja, H.N.
Référence Applied stochastic models in business and industry, 27, page (503-518)
Publication Publié, 2011

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Titre:	Asymptotic finite-time ruin probabilities for a class of path-dependent heavy-tailed claim amount using Poisson spacings
Auteur:	Biard, R.; Lefèvre, Claude; Loisel, Sébastien; Nagaraja, H.N.
Informations sur la publication:	Applied stochastic models in business and industry, 27, page (503-518)
Statut de publication:	Publié, 2011
Sujet CREF:	Sciences actuarielles
Mots-clés:	asymptotic approximation for large initial reserves
	finite-time ruin probabilities
	heavy-tailed claim amount
	path-dependent claim amount
	Poisson spacings
	risk process
Note générale:	SCOPUS: ar.j
	FLWIN
Langue:	Anglais
Identificateurs:	urn:issn:1524-1904
	info:doi/10.1002/asmb.857
	info:scp/79958014448