Long-term returns in stochastic interest rate models

Recherche avancée | Historique de recherche Mon DI-fusion | À propos de DI-fusion | Contact |

;Delbaen, Freddy
Référence Insurance. Mathematics & economics, 17, page (163-169)
Publication Publié, 1995

Article révisé par les pairs

Titre:	Long-term returns in stochastic interest rate models
Auteur:	Deelstra, Griselda; Delbaen, Freddy
Informations sur la publication:	Insurance. Mathematics & economics, 17, page (163-169)
Statut de publication:	Publié, 1995
Sujet CREF:	Economie
Langue:	Anglais
Identificateurs:	urn:issn:0167-6687
	RePEc:ulb:ulbeco:2013/7578
	gd-0003

Consistent asset modelling with random coefficients and switches between regimes
par Wolf, Felix Lukas , Deelstra, Griselda , Grzelak, Lech
Publication 2024-04-01
Randomization and the valuation of guaranteed minimum death benefits
par Deelstra, Griselda , Hieber, Peter
Publication 2023-09-01
A multi-curve HJM factor model for pricing and risk management
par Bienek, Tobias , Deelstra, Griselda , Lichtenstern, Andreas , Zagst, Rudi
Publication 2023-11-01
Accelerated computations of sensitivities for xVA
par Deelstra, Griselda , Grzelak, Lech , Wolf, Felix Lukas
Publication 2023-04-01
The Impact of Job Search Monitoring on Incapacity: An Empirical Evaluation
par De Brouwer, Octave
Publication 2028-06-19

Référencement	Visibilité	Pérennité	Facilité
Les publications encodées constituent la bibliographie académique de l'Université.	Les documents déposés sont indexés par les moteurs de recherche (Google Scholar,…).	Les documents déposés en open-access sont archivés au sein du réseau de préservation SAFE-PLN (www.safepln.org).	Les listes de publications sont compatibles avec le CV-ULB, le FNRS et accessibles sur le web.