Travail de recherche/Working paper
Titre :
  • Swap Credit Risk: An Empirical Investigation on Transaction Data.
Auteur : Pirotte, Hugues ; Cossin, Didier
Statut de publication : Publié, 1997
Sujet CREF : Economie
Sujet JEL : Contingent Pricing; Futures Pricing; option pricing
International Financial Markets
Bankruptcy; Liquidation
Séries :
  • Working papers CEB
Mots-clés : derivatives; swaps; credit risk; empirical study
Langue :
  • Anglais
Identificateurs : info:repec/RePEc:sol:wpaper:97-001