par Lefèvre, Claude Cliquez pour télécharger la liste de publications de l'auteur; Coulibaly, I.
Référence Insurance. Mathematics & economics, 42, (page 935-942)
Publication Publié, 2008
Article révisé par les pairs
Titre :
  • On a simple quasi-Monte Carlo approach for classical ultimate ruin probabilities
Auteur : Lefèvre, Claude ; Coulibaly, I.
Informations sur la publication : Insurance. Mathematics & economics, 42, (page 935-942)
Statut de publication : Publié, 2008
Sujet CREF : Sciences actuarielles
Mots-clés : Compound Poisson model
Low-discrepancy sequences
Monte Carlo simulation
Numerical integration
Quasi-Monte Carlo methods
Risk theory
Ultimate ruin probability
Note : SCOPUS: ar.j
Langue :
  • Anglais
Identificateurs : urn:issn:0167-6687 
info:doi/10.1016/j.insmatheco.2007.10.008
info:pii/S0167668707001291