On a simple quasi-Monte Carlo approach for classical ultimate ruin probabilities

;Coulibaly, I.
Référence Insurance. Mathematics & economics, 42, page (935-942)
Publication Publié, 2008

Article révisé par les pairs

Titre:	On a simple quasi-Monte Carlo approach for classical ultimate ruin probabilities
Auteur:	Lefèvre, Claude; Coulibaly, I.
Informations sur la publication:	Insurance. Mathematics & economics, 42, page (935-942)
Statut de publication:	Publié, 2008
Sujet CREF:	Sciences actuarielles
Mots-clés:	Compound Poisson model
	Low-discrepancy sequences
	Monte Carlo simulation
	Numerical integration
	Quasi-Monte Carlo methods
	Risk theory
	Ultimate ruin probability
Note générale:	SCOPUS: ar.j
Langue:	Anglais
Identificateurs:	urn:issn:0167-6687
	info:doi/10.1016/j.insmatheco.2007.10.008
	info:pii/S0167668707001291
	info:scp/43849083846

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