Article révisé par les pairs
Titre :
  • Break detection in the covariance structure of multivariate time series models
Auteur : Aue, Alexander ; Hörmann, Siegfried ; Horvath, Lajos ; Reimherr, Matthew
Informations sur la publication : Annals of statistics, 37, 6B, (page 4046-4087)
Statut de publication : Publié, 2009
Sujet CREF : Statistique mathématique
Econométrie et méthodes statistiques : théorie et applications
Processus stochastiques
Mots-clés : Change-points
covariance
functional central limit theorem
multivariate GARCH models
multivariate time series
structural breaks
Langue :
  • Anglais
Identificateurs : urn:issn:0090-5364