Break detection in the covariance structure of multivariate time series models

;Horvath, Lajos ;Reimherr, Matthew
Référence Annals of statistics, 37, 6B, page (4046-4087)
Publication Publié, 2009

Article révisé par les pairs

Titre:	Break detection in the covariance structure of multivariate time series models
Auteur:	Aue, Alexander; Hörmann, Siegfried; Horvath, Lajos; Reimherr, Matthew
Informations sur la publication:	Annals of statistics, 37, 6B, page (4046-4087)
Statut de publication:	Publié, 2009
Sujet CREF:	Statistique mathématique
	Econométrie et méthodes statistiques : théorie et applications
	Processus stochastiques
Mots-clés:	Change-points
	covariance
	functional central limit theorem
	multivariate GARCH models
	multivariate time series
	structural breaks
Langue:	Anglais
Identificateurs:	urn:issn:0090-5364

Référencement	Visibilité	Pérennité	Facilité
Les publications encodées constituent la bibliographie académique de l'Université.	Les documents déposés sont indexés par les moteurs de recherche (Google Scholar,…).	Les documents déposés en open-access sont archivés au sein du réseau de préservation SAFE-PLN (www.safepln.org).	Les listes de publications sont compatibles avec le CV-ULB, le FNRS et accessibles sur le web.