par Aue, Alexander;Hörmann, Siegfried
;Horvath, Lajos;Reimherr, Matthew
Référence Annals of statistics, 37, 6B, page (4046-4087)
Publication Publié, 2009

Référence Annals of statistics, 37, 6B, page (4046-4087)
Publication Publié, 2009
Article révisé par les pairs
Titre: |
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Auteur: | Aue, Alexander; Hörmann, Siegfried; Horvath, Lajos; Reimherr, Matthew |
Informations sur la publication: | Annals of statistics, 37, 6B, page (4046-4087) |
Statut de publication: | Publié, 2009 |
Sujet CREF: | Statistique mathématique |
Econométrie et méthodes statistiques : théorie et applications | |
Processus stochastiques | |
Mots-clés: | Change-points |
covariance | |
functional central limit theorem | |
multivariate GARCH models | |
multivariate time series | |
structural breaks | |
Langue: | Anglais |
Identificateurs: | urn:issn:0090-5364 |