par Deelstra, Griselda Cliquez pour télécharger la liste de publications de l'auteur; Simon, Matthieu Liste de publications
Référence Journal of computational and applied mathematics, 317, (page 171-187)
Publication Publié, 2017
Article révisé par les pairs
Titre :
  • Multivariate European option pricing in a Markov-modulated Lévy framework
Auteur : Deelstra, Griselda ; Simon, Matthieu
Informations sur la publication : Journal of computational and applied mathematics, 317, (page 171-187)
Statut de publication : Publié, 2017
Sujet CREF : Processus stochastiques
Sciences actuarielles
Mots-clés : Regime-switching
Esscher transform
Exchange options
Quanto options
Note : SCOPUS: ar.j
Langue :
  • Anglais
Identificateurs : urn:issn:0377-0427 
info:doi/10.1016/j.cam.2016.11.040
info:pii/S0377042716305829