par Drost, Feike F.C.; Nijman, Theo T.; Werker, Bas Liste de publications
Référence Journal of business & economic statistics, 16, 2, (page 237-243)
Publication Publié, 1998-04
Article révisé par les pairs
Titre :
  • Estimation and testing in models containing both jumps and conditional heteroscedasticity
Auteur : Drost, Feike F.C. ; Nijman, Theo T. ; Werker, Bas
Informations sur la publication : Journal of business & economic statistics, 16, 2, (page 237-243)
Statut de publication : Publié, 1998-04
Sujet CREF : Méthodes mathématiques et quantitatives
Probabilités
Statistique mathématique
Sciences sociales
Econométrie et méthodes statistiques : théorie et applications
Mots-clés : Continuous-time GARCH
Exchange rates
Jump diffusion
Weak GARCH
Note : SCOPUS: ar.j
Langue :
  • Anglais
Identificateurs : urn:issn:0735-0015