Estimation and testing in models containing both jumps and conditional heteroscedasticity

Référence Journal of business & economic statistics, 16, 2, page (237-243)
Publication Publié, 1998-04

Article révisé par les pairs

Titre:	Estimation and testing in models containing both jumps and conditional heteroscedasticity
Auteur:	Drost, Feike F.C.; Nijman, Theo; Werker, Bas
Informations sur la publication:	Journal of business & economic statistics, 16, 2, page (237-243)
Statut de publication:	Publié, 1998-04
Sujet CREF:	Méthodes mathématiques et quantitatives
	Probabilités
	Statistique mathématique
	Sciences sociales
	Econométrie et méthodes statistiques : théorie et applications
Mots-clés:	Continuous-time GARCH
	Exchange rates
	Jump diffusion
	Weak GARCH
Note générale:	SCOPUS: ar.j
Langue:	Anglais
Identificateurs:	urn:issn:0735-0015
	info:scp/0032331248

Référencement	Visibilité	Pérennité	Facilité
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