Mémoire
| Résumé : | Nous effectuerons 1000 bootstraps sur un triangle de provisions grâce aux coefficients d’un premier GLM Poisson, sur chaque bootstrap, nous ferons tourner 1000 GLMs (Poisson) et nous remplirons chaque triangle supérieur par le même procédé que notre méthode bootstrap (avec des Poisson de paramètres ceux des GLMs respectifs).Nous comparerons ceci avec la méthode Chain-Ladder, en vérifiant d'abord que le triangle respecte les hypothèses du modèle. Il sera fait de même avec la méthode de Mack, pour la stochasticité.De plus, nous regarderons la distribution des best estimates des 1000x1000.En outre, nous implémenterons aussi un modèle prenant en compte un paramètre d’inflation, à titre d’ouverture.Finalement, nous regarderons les quantiles de leurs projections sur 1 an, pour répondre à des directives Solvency II. |
