Forecasting using a large number of predictors: Is Bayesian shrinkage a valid alternative to principal components?

Référence Journal of econometrics, 146, 2, page (318-328)
Publication Publié, 2008-10

Article révisé par les pairs

Titre:	Forecasting using a large number of predictors: Is Bayesian shrinkage a valid alternative to principal components?
Auteur:	De Mol, Christine; Giannone, Domenico; Reichlin, Lucrezia
Informations sur la publication:	Journal of econometrics, 146, 2, page (318-328)
Statut de publication:	Publié, 2008-10
Sujet CREF:	Sciences sociales
Mots-clés:	Bayesian shrinkage
	Bayesian VAR
	Large cross-sections
	Lasso regression
	Principal components
	Ridge regression
Note générale:	SCOPUS: ar.j
Langue:	Anglais
Identificateurs:	urn:issn:0304-4076
	info:doi/10.1016/j.jeconom.2008.08.011
	info:pii/S0304407608001103
	info:scp/53649093540

Référencement	Visibilité	Pérennité	Facilité
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