Augmented GARCH sequences, dependence and asymptotics

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Référence Statistical Models for Financial Data II (Graz (Austria))
Publication Non publié, 2007-05

Communication à un colloque

Titre:	Augmented GARCH sequences, dependence and asymptotics
Auteur:	Hörmann, Siegfried
Informations sur la publication:	Statistical Models for Financial Data II (Graz (Austria))
Statut de publication:	Non publié, 2007-05
Sujet CREF:	Statistique mathématique
	Econométrie et méthodes statistiques : théorie et applications
	Processus stochastiques
Langue:	Anglais

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