• Citer

Minimizing the conditional value-at-risk for a coupon-bearing bond using a bond put option

par Heyman, Dries;Annaert, Jan;Deelstra, Griselda ;Vanmaele, Michèle
Référence (10 februari 2006), Handelingen contactforum, 4th actuarial and financial mathematics day, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, Brussel, page (85-96)
Publication Publié, 2006

Publication dans des actes

• Accès en ligne
• Détails
• Statistiques

Titre:	Minimizing the conditional value-at-risk for a coupon-bearing bond using a bond put option
Auteur:	Heyman, Dries; Annaert, Jan; Deelstra, Griselda; Vanmaele, Michèle
Informations sur la publication:	(10 februari 2006), Handelingen contactforum, 4th actuarial and financial mathematics day, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, Brussel, page (85-96)
Statut de publication:	Publié, 2006
Sujet CREF:	Sciences actuarielles
Langue:	Anglais
Identificateurs:	gd-0019