Yield option pricing in the generalized Cox-Ingersoll-Ross Model

Recherche avancée | Historique de recherche Mon DI-fusion | À propos de DI-fusion | Contact |

Référence Finance, 20, 2, page (169-183)
Publication Publié, 1999

Article révisé par les pairs

Fichier(s) déposé(s) par l'encodeur

Consistent asset modelling with random coefficients and switches between regimes
par Wolf, Felix Lukas , Deelstra, Griselda , Grzelak, Lech
Publication 2024-04-01
Randomization and the valuation of guaranteed minimum death benefits
par Deelstra, Griselda , Hieber, Peter
Publication 2023-09-01
A multi-curve HJM factor model for pricing and risk management
par Bienek, Tobias , Deelstra, Griselda , Lichtenstern, Andreas , Zagst, Rudi
Publication 2023-11-01
Inventer de nouvelles politiques agricoles, au coeur d'un pacte social et écologique
par Roudart, Laurence , Chatellier, Vincent V. , Pidoux, Martin M. , Pouch, Thierry T. , Raffray, Marine M. R.
Publication Paris, Classiques Garnier, 2024-12-01
Land Use and Food Security Politics
par Roudart, Laurence , Petrikova, Ivica I.P. , Cole, Jennifer C. , Thampi, Anjana
Publication Berlin, De Gruyter, 2024-12-01

Référencement	Visibilité	Pérennité	Facilité
Les publications encodées constituent la bibliographie académique de l'Université.	Les documents déposés sont indexés par les moteurs de recherche (Google Scholar,…).	Les documents déposés en open-access sont archivés au sein du réseau de préservation SAFE-PLN (www.safepln.org).	Les listes de publications sont compatibles avec le CV-ULB, le FNRS et accessibles sur le web.