Long-term returns in stochastic interest rate models: different convergence results

Recherche avancée | Historique de recherche Mon DI-fusion | À propos de DI-fusion | Contact |

;Delbaen, Freddy
Référence Applied stochastic models and data analysis, 13, page (401-407)
Publication Publié, 1998

Article révisé par les pairs

Titre:	Long-term returns in stochastic interest rate models: different convergence results
Auteur:	Deelstra, Griselda; Delbaen, Freddy
Informations sur la publication:	Applied stochastic models and data analysis, 13, page (401-407)
Statut de publication:	Publié, 1998
Sujet CREF:	Economie
Langue:	Anglais
Identificateurs:	urn:issn:E224257
	RePEc:ulb:ulbeco:2013/7582
	gd-0005

Randomization and the valuation of guaranteed minimum death benefits
par Deelstra, Griselda , Hieber, Peter
Publication 2023-09-01
A multi-curve HJM factor model for pricing and risk management
par Bienek, Tobias , Deelstra, Griselda , Lichtenstern, Andreas , Zagst, Rudi
Publication 2023-11-01
Accelerated computations of sensitivities for xVA
par Deelstra, Griselda , Grzelak, Lech , Wolf, Felix Lukas
Publication 2023-04-01
The Impact of Job Search Monitoring on Incapacity: An Empirical Evaluation
par De Brouwer, Octave
Publication 2028-06-19
Pricing Energy Quanto Options in the Framework of Markov-Modulated Additive Processes
par Benth, Fred Espen , Deelstra, Griselda , Kozpinar, Sinem
Publication 2023

Référencement	Visibilité	Pérennité	Facilité
Les publications encodées constituent la bibliographie académique de l'Université.	Les documents déposés sont indexés par les moteurs de recherche (Google Scholar,…).	Les documents déposés en open-access sont archivés au sein du réseau de préservation SAFE-PLN (www.safepln.org).	Les listes de publications sont compatibles avec le CV-ULB, le FNRS et accessibles sur le web.