A Structural Model of the Term Structure of Credit Spreads with Stochastic Recovery and Contractual Design

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Publication Publié, 1999

Travail de recherche/Working paper

Titre:	A Structural Model of the Term Structure of Credit Spreads with Stochastic Recovery and Contractual Design
Auteur:	Pirotte, Hugues
Statut de publication:	Publié, 1999
series:	Working papers CEB, 99-002.RS
Sujet CREF:	Economie
Sujet JEL:	Contingent Pricing; Futures Pricing; option pricing
	International Financial Markets
	Bankruptcy; Liquidation
Volumes/pages:	86 p.
Langue:	Anglais
Identificateurs:	RePEc:sol:wpaper:99-002

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Référencement	Visibilité	Pérennité	Facilité
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