Travail de recherche/Working paper
Titre:
  • Estimation of the Stylized Facts of a Stochastic Cascade Model.
Auteur:Azizieh, Céline; Breymann, Wolfgang
Statut de publication:Publié, 2005
series:Working papers CEB, 05-009.RS
Sujet CREF:Economie
Sujet JEL:Contingent Pricing; Futures Pricing; option pricing
General Financial Markets: Other
Estimation
Volumes/pages:22 p.
Mots-clés:stochastic cascade
multifractal models
stochastic volatility
Langue:Anglais
Identificateurs:RePEc:sol:wpaper:05-009