• Citer

Portmanteau Tests for Semiparametric Nonlinear Conditionally Heteroscedastic Time Series Models

par Francq, Christian ;Verdebout, Thomas ;Zakoian, Jean-Michel
Référence Research Papers in Statistical Inference for Time Series and Related Models: Essays in Honor of Masanobu Taniguchi, Springer Nature, page (123-153)
Publication Publié, 2023-01

Partie d'ouvrage collectif

• Détails
• Contenu

Titre:	Portmanteau Tests for Semiparametric Nonlinear Conditionally Heteroscedastic Time Series Models
Auteur:	Francq, Christian; Verdebout, Thomas; Zakoian, Jean-Michel
Informations sur la publication:	Research Papers in Statistical Inference for Time Series and Related Models: Essays in Honor of Masanobu Taniguchi, Springer Nature, page (123-153)
Statut de publication:	Publié, 2023-01
Sujet CREF:	Statistique appliquée
Note générale:	SCOPUS: ch.b
Langue:	Anglais
Identificateurs:	urn:isbn:9789819908028
	info:doi/10.1007/978-981-99-0803-5_5
	info:scp/85171503063