Multi-market portfolio optimization with conditional value at risk

Référence European journal of operational research
Publication Publié, 2021-02-01

Article révisé par les pairs

Integer programming models and polyhedral study for the geodesic classification problem on graphs
par Araújo, Paulo Henrique  m De P.H. . , Campêlo, Manoel , Corrêa, Ricardo R.C. , Labbé, Martine
Publication 2024-05-01
Playing Stackelberg Security Games in perfect formulations
par Bustamante-Faúndez, Pamela , Bucarey L. Víctor , Labbé, Martine , Marianov, Vladimir , Ordoñez, Fernando
Publication 2024-07-01
Exact and Heuristic Solution Techniques for Mixed-Integer Quantile Minimization Problems
par Cattaruzza, Diego , Labbé, Martine , Petris, Matteo , Roland, Marius , Schmidt, Martin
Publication 2024-07-01
Dendrograms, minimum spanning trees and feature selection
par Labbé, Martine , Landete, Mercedes , Leal, Marina
Publication 2023-07
Fare inspection patrols scheduling in transit systems using a Stackelberg game approach
par Brotcorne, Luce L.D. , Escalona, Pablo , Fortz, Bernard , Labbé, Martine
Publication 2021-10-13

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