Rank-Based Testing for Semiparametric VAR Models: a measure transportation approach

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;La Vecchia, Davide ;Liu, Hang
Publication Publié, 2020-11

Travail de recherche/Working paper

Titre:	Rank-Based Testing for Semiparametric VAR Models: a measure transportation approach
Auteur:	Hallin, Marc; La Vecchia, Davide; Liu, Hang
Statut de publication:	Publié, 2020-11
series:	ECARES Working Papers, 2020-47
Sujet CREF:	Econométrie et méthodes statistiques : théorie et applications
Volumes/pages:	52 p.
Mots-clés:	Multivariate ranks
	Distribution-freeness
	Hájek representation
	Local asymptotic normality
	Durbin-Watson
	VAR order identification
Langue:	Anglais
Identificateurs:	RePEc:eca:wpaper:2013/314257

Center-outward Rank- and Sign-based VARMA Portmanteau Tests
par Hallin, Marc , Liu, Hang
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Publication 2023-10
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Référencement	Visibilité	Pérennité	Facilité
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