Asymptotic Properties of Conditional Least-squares Estimators for Array Time Series

Recherche avancée | Historique de recherche Mon DI-fusion | À propos de DI-fusion | Contact |

Publication Publié, 2020-04

Travail de recherche/Working paper

Titre:	Asymptotic Properties of Conditional Least-squares Estimators for Array Time Series
Auteur:	Azrak, Rajae; Melard, Guy
Statut de publication:	Publié, 2020-04
series:	ECARES Working Papers, 2020-12
Sujet CREF:	Econométrie et méthodes statistiques : théorie et applications
Volumes/pages:	28 p.
Mots-clés:	Klimko-Nelson theorems
	non-stationary process
	multivariate time series
	time-varying models
	information matrix
Langue:	Anglais
Identificateurs:	RePEc:eca:wpaper:2013/304276

General Estimation Results for tdVARMA Array Models
par Alj, Abdelkamel , Azrak, Rajae , Melard, Guy
Publication 2022-07
Autoregressive Models with Time-Dependent Coefficients—A Comparison between Several Approaches
par Azrak, Rajae , Melard, Guy
Publication 2022-09
The long run impact of childhood interracial contact on residential segregation
par Merlino, Luca Paolo , Steinhardt, Max Friedrich , Wren-Lewis, Liam
Publication 2024-11
Impact of subsurface crevassing on the depth-age relationship of high-Alpine ice cores extracted at Col du Dôme between 1994 and 2012
par Preunkert, Susanne , Bohleber, Pascal , Legrand, Michel R. , Gilbert, Adrien , Erhardt, Tobias , Purtschert, Roland , Zipf, Lars , Waldner, Astrid , McConnell, Joseph Robert , Fischer, Hubertus
Publication 2024-05-01
The Dynamic, the Static, and the Weak Factor Models and the Analysis of High-Dimensional Time Series
par Barigozzi, Matteo , Hallin, Marc
Publication 2024-08

Référencement	Visibilité	Pérennité	Facilité
Les publications encodées constituent la bibliographie académique de l'Université.	Les documents déposés sont indexés par les moteurs de recherche (Google Scholar,…).	Les documents déposés en open-access sont archivés au sein du réseau de préservation SAFE-PLN (www.safepln.org).	Les listes de publications sont compatibles avec le CV-ULB, le FNRS et accessibles sur le web.