An Indirect Proof for the Asymptotic Properties of VARMA Model Estimators

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Publication Publié, 2020-04

Travail de recherche/Working paper

Titre:	An Indirect Proof for the Asymptotic Properties of VARMA Model Estimators
Auteur:	Melard, Guy
Statut de publication:	Publié, 2020-04
series:	ECARES Working Papers, 2020-10
Sujet CREF:	Econométrie et méthodes statistiques : théorie et applications
Volumes/pages:	29 p.
Mots-clés:	non-stationary process
	multivariate time series
	time-varying models
	identifiability
	ARMA models
Langue:	Anglais
Identificateurs:	RePEc:eca:wpaper:2013/304272

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Référencement	Visibilité	Pérennité	Facilité
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