par Geraci, Marco Valerio ;Gnabo, Jean-Yves
Référence Journal of financial and quantitative analysis, 53, 3, page (1371-1390)
Publication Publié, 2018-06
Article révisé par les pairs
Titre:
  • Measuring Interconnectedness between Financial Institutions with Bayesian Time-Varying Vector Autoregressions
Auteur:Geraci, Marco Valerio; Gnabo, Jean-Yves
Informations sur la publication:Journal of financial and quantitative analysis, 53, 3, page (1371-1390)
Statut de publication:Publié, 2018-06
Sujet CREF:Finance internationale
Econométrie et méthodes statistiques : théorie et applications
Comptabilité et contrôle de gestion
Note générale:SCOPUS: re.j
Langue:Anglais
Identificateurs:urn:issn:0022-1090
info:doi/10.1017/S0022109018000108
info:pii/S0022109018000108
info:scp/85047212814