Pricing and hedging guaranteed minimum withdrawal benefits under a general Lévy framework using the COS method

Recherche avancée | Historique de recherche Mon DI-fusion | À propos de DI-fusion | Contact |

;Wood, Oliver ;Ziveyi, Jonathan
Référence Quantitative finance, 18, 6, page (1049-1075)
Publication Publié, 2017-10

Article révisé par les pairs

Titre:	Pricing and hedging guaranteed minimum withdrawal benefits under a general Lévy framework using the COS method
Auteur:	Alonso Garcia, Jennifer; Wood, Oliver; Ziveyi, Jonathan
Informations sur la publication:	Quantitative finance, 18, 6, page (1049-1075)
Statut de publication:	Publié, 2017-10
Sujet CREF:	Sciences actuarielles
Langue:	Anglais
Identificateurs:	urn:issn:1469-7688
	info:doi/10.1080/14697688.2017.1357832

A hybrid variable annuity contract embedded with living and death benefit riders
par Alonso Garcia, Jennifer , Thirurajah, Samuel , Ziveyi, Jonathan
Publication 2024-12-13
Variable annuities: A closer look at ratchet guarantees, hybrid contract designs, and taxation
par Alonso Garcia, Jennifer , Garces, Len Patrick Dominic M. , Ziveyi, Jonathan
Publication 2025-07-11
Taxation and policyholder behavior: the case of guaranteed minimum accumulation benefits
par Alonso Garcia, Jennifer , Sherris, Michael , Thirurajah, Samuel , Ziveyi, Jonathan
Publication 2024-01-01
Assessing public pensions using risk measures: pay-as-you-go versus mixed schemes
par Alonso Garcia, Jennifer , Boado-Penas, María del Carmen , Eisenberg, Julia
Publication 2025-06
Intergenerational risk sharing in pay-as-you-go pension schemes
par Morsomme, Hélène , Alonso Garcia, Jennifer , Devolder, Pierre
Publication 2024-11-01

Référencement	Visibilité	Pérennité	Facilité
Les publications encodées constituent la bibliographie académique de l'Université.	Les documents déposés sont indexés par les moteurs de recherche (Google Scholar,…).	Les documents déposés en open-access sont archivés au sein du réseau de préservation SAFE-PLN (www.safepln.org).	Les listes de publications sont compatibles avec le CV-ULB, le FNRS et accessibles sur le web.