Pricing and hedging guaranteed minimum withdrawal benefits under a general Lévy framework using the COS method

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;Wood, Oliver ;Ziveyi, Jonathan
Référence Quantitative finance, 18, 6, page (1049-1075)
Publication Publié, 2017-10

Article révisé par les pairs

Titre:	Pricing and hedging guaranteed minimum withdrawal benefits under a general Lévy framework using the COS method
Auteur:	Alonso Garcia, Jennifer; Wood, Oliver; Ziveyi, Jonathan
Informations sur la publication:	Quantitative finance, 18, 6, page (1049-1075)
Statut de publication:	Publié, 2017-10
Sujet CREF:	Sciences actuarielles
Langue:	Anglais
Identificateurs:	urn:issn:1469-7688
	info:doi/10.1080/14697688.2017.1357832

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