Do You Need to Be a Quant to Be a Better Hedge Fund Manager?

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Publication Non publié, 2019-04

Travail de recherche/Working paper

Titre:	Do You Need to Be a Quant to Be a Better Hedge Fund Manager?
Auteur:	Hassouni, Afrae; Pirotte, Hugues
Statut de publication:	Non publié, 2019-04
Sujet CREF:	Gestion financière
	Marchés financiers
	Gestion des ressources humaines
Volumes/pages:	36 p.
Mots-clés:	Hedge funds
	fund performance
	manager characteristics
	manager education
	quants
Langue:	Anglais

Beyond Mean-Variance: Assessing Hedge Fund Performance in a Non-parametric World
par Hassouni, Afrae , Pirotte, Hugues
Publication Brussels, 2019-01
Alpha or Not Alpha: The Case of the Hedge Fund Industry
par Pirotte, Hugues , Tuchschmid, Nils
Publication 2014-03-01
Strategic Errors and Leadership: A Theoretical and Empirical Exploration
par Giolito, Vincent
Publication Faculté Solvay Brussels School of Economics and Management, Bruxelles, Université libre de Bruxelles, 2021-10-08
Risk Measures of Another Type: Qualitative Measures and Governance Risk:THE RISK OBSERVATORY
par Pirotte, Hugues
Publication 2019-12
Risk Measures: Correlation in Finance:THE RISK OBSERVATORY
par Pirotte, Hugues
Publication 2019-06

Référencement	Visibilité	Pérennité	Facilité
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